Михаил пишет: "Решил для диверсификации портфеля приоткрыть позы в валютах. В качестве первого шага открыл длинные позиции по йене (91.56) и зашортил канадский доллар (1.2452)."
Михаил, хотелось бы уточнить формулировку: длинные позиции (Long) по Йене, имеется ввиду, что вы купили йену против доллара, т.е. фактически продали валютную пару USD/JPY? Или же под словами Лонг вы имели ввиду покупку USD/JPY? (тоже самое и для канадца?).
Михаил, хотелось бы уточнить формулировку: длинные позиции (Long) по Йене, имеется ввиду, что вы купили йену против доллара, т.е. фактически продали валютную пару USD/JPY? Или же под словами Лонг вы имели ввиду покупку USD/JPY? (тоже самое и для канадца?).
Да, продал USD.JPY, купил USD.CAD. В моменте обе позы в минусе.
Отправлено: 09.02.09 17:05. Заголовок: Правильно ли я понял..
Правильно ли я понял, что продажа USD/JPY связана с уменьшением риска в случае продолжения нисходящего тренда на фондовом рынке? С чем тогда связана покупка USD/CAD – с Лонгом по золоту?
Отправлено: 09.02.09 17:07. Заголовок: Нет, эти позиции (по..
Нет, эти позиции (по крайней мере в моей голове :)), никак не связаны с остальными имеющимися. Я как раз пытась найти возможности для диверсификации от уже имеющихся торговых идей.
Отправлено: 09.02.09 19:39. Заголовок: В данных позиция вы ..
В данных позициях вы пытаетесь реализовать торговую идею «спрэд»?, Т.е. ожидаете, что независимо от направления японская йена будет чувствовать себя комфортнее, чем канадский доллар.
Отправлено: 09.02.09 20:03. Заголовок: CapitaLex пишет: В ..
CapitaLex пишет:
цитата:
В данных позициях вы пытаетесь реализовать торговую идею «спрэд»?, Т.е. ожидаете, что независимо от направления японская йена будет чувствовать себя комфортнее, чем канадский доллар.
Отправлено: 10.02.09 18:22. Заголовок: Позиции эти (лонг JP..
Позиции эти (лонг JPY, шорт CAD) IMHO не дают диверсификации и соответствуют ожиданиям углубления крисиса. Когда S&P идет вниз у народа исчезает любовь к риску и он начинает переходить в йену из доллара и в доллар из других валют (похоже для закупки бондов). Как только S&P начинает идти вверх, начинается прекладывание обратно. По крайней мере, последние полгода корреляция этих движений весьма высока. Мерять не пробовал, но на глазок это так.
Отправлено: 10.02.09 19:57. Заголовок: Согласен. В условиях..
Согласен. В условиях кризиса все "простые" позиции завязаны или на его продолжение, или на выход из него. Как, впрочем, и при росте. Только спреды спасут нас.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 25
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет